FOLIO stosuje predykcyjny model szeregów czasowych do Twojej pozycji gotówkowej, stale ponownie szacując ryzyko i prawdopodobieństwo wypłaty. Rezultatem jest alokacja, która działa dla firmy bez typowych kompromisów: brak okresów blokowania, a wypłaty rozliczane są natychmiast, nawet po zaangażowaniu kapitału.
Większość niemieckich przedsiębiorstw Mittelstand utrzymuje znaczną część kapitału obrotowego na rachunkach o niskiej stopie zwrotu, zakładając, że płynność i zwrot nie mogą współistnieć. Założenie to obowiązywało, gdy zarządzanie środkami pieniężnymi opierało się na zasadach statycznych: stałe okresy wypowiedzenia, ręczne prognozowanie, przeglądy kwartalne. W tych warunkach brak równowagi był po prostu ceną zapłaconą za bezpieczeństwo.
Reguły te zostały stworzone dla świata bez ciągłego prognozowania dla poszczególnych kont. Nigdy nie miały na celu odróżnienia równowagi, która jest naprawdę potrzebna w przyszłym tygodniu, od takiej, której nie uda się osiągnąć przez miesiące.
Inflacja zmniejsza realną wartość tego marginesu bezpieczeństwa za każdy miesiąc jego niewykorzystania. Model predykcyjny, dokonujący na bieżąco ponownej oceny krótkoterminowego zapotrzebowania na płynność, może oddzielić część salda faktycznie niewykorzystaną od tej, która musi pozostać dostępna.
Różnica nie polega na podejmowaniu większego ryzyka. Chodzi o alokację kapitału w oparciu o lepsze informacje i zapewnienie, że dostępna część będzie naprawdę dostępna, a nie rezerwowana z przyzwyczajenia.
Przykładowe porównanie kapitału zarezerwowanego z kapitałem aktywnie alokowanym w podejściu statycznym i stale prognozowanym. Rzeczywiste proporcje zależą od schematu transakcji na każdym koncie.
Ekspozycja pomiędzy kontrahentami i instrumentami jest przeliczana w sposób ciągły, a nie na koniec cyklu raportowania. Pozycja jest oznaczana w momencie, gdy parametr ryzyka wykracza poza oczekiwany zakres.
Modele szeregów czasowych oparte na historycznych wzorcach wypłat i wpływów pozwalają oszacować, kiedy kapitał będzie rzeczywiście potrzebny, oddzielając cykle sezonowe od jednorazowych anomalii.
Zalecenia dotyczące alokacji są generowane na podstawie wyników ryzyka i przepływów pieniężnych, równoważąc potencjał zysku z wymogiem natychmiastowego dostępu ustalonym dla każdego rachunku.
Trzy filary działają na wspólnym potoku danych. Zmiana przewidywanego zapotrzebowania na środki pieniężne jest odzwierciedlana w ocenie ryzyka i zaleceniu alokacji w ramach tego samego cyklu przetwarzania, a nie propagowana przez oddzielne systemy według różnych harmonogramów.
Model wykorzystuje historię transakcji i sygnały z rachunku bieżącego, aby zachować szacunkową ocenę krótkoterminowego prawdopodobieństwa wycofania środków.
Rezerwa dostosowana do tej prognozy jest utrzymywana w natychmiastowo dostępnej formie przez cały czas. Pozostała część kwalifikuje się do przydziału.
Żądanie wypłaty jest rozliczane w pierwszej kolejności z rezerwy. Brak okresu wypowiedzenia, brak okresu blokady i brak kar za wcześniejszy dostęp.
Ta sekwencja pozwala FOLIO oferować brak okresów blokowania jako funkcję stałą, a nie wyjątek. Rezerwa jest przeliczana zanim zajdzie taka potrzeba, a nie po złożeniu wniosku o wypłatę, co stanowi strukturalną różnicę między predykcyjnym zarządzaniem płynnością a lokatą na czas określony.
Średniej wielkości producent utrzymuje wyższe rezerwy gotówkowe w okresie od września do stycznia na pokrycie sezonowych zakupów środków produkcji. Historycznie rzecz biorąc, pełna rezerwa znajdowała się na standardowym rachunku firmowym przez cały okres, niezależnie od tego, kiedy została faktycznie wykorzystana.
Warstwa prognozowania ustaliła, że w dowolnym momencie cyklu potrzebna jest tylko część rezerwy. Pozostała część kwalifikowała się do przydziału, ale nadal można ją było wycofać bez uprzedzenia. Poduszka kapitału obrotowego pozostała tej samej wielkości; niezaangażowana część przestała siedzieć bezczynnie.
Firma świadcząca usługi biznesowe utrzymywała krótkoterminowe środki utrzymania klientów na jednym rachunku operacyjnym, z ograniczonym wglądem w ryzyko kontrahenta lub ryzyko koncentracji. Ocena ryzyka przeprowadzana w czasie rzeczywistym podzieliła saldo na segmenty według oczekiwanego okresu utrzymywania i oznaczyła ryzyko koncentracji, którego zespół finansowy wcześniej nie określił ilościowo.
Lokowanie krótkoterminowe zostało zrestrukturyzowane w celu dopasowania do zmierzonego profilu ryzyka, zmniejszając ekspozycję na dowolnego pojedynczego kontrahenta, bez zmiany dostępności wypłat w jakiejkolwiek części salda.
Zalecenia są tworzone w oparciu o architekturę warstwową. Moduł prognozowania szeregów czasowych szacuje zapotrzebowanie na płynność; moduł oceny ryzyka ocenia ekspozycję na kontrahenta i instrument; a warstwa optymalizacji uzgadnia oba wyniki z ograniczeniami natychmiastowego dostępu ustawionymi dla każdego konta.
Ramy są poddawane ponownemu szkoleniu na bieżąco w miarę udostępniania nowych danych dotyczących transakcji, a nie według ustalonego rocznego harmonogramu, zatem szacunki płynności odzwierciedlają bieżące zachowanie, a nie średnią historyczną.
Dane dotyczące rachunków i transakcji wykorzystywane do prognozowania są przetwarzane zgodnie z unijnymi standardami ochrony danych i nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z analizą, dla której zostały zebrane. Uczenie modeli odbywa się w oparciu o anonimowe, zagregowane wzorce; dane z konta indywidualnego nie są wykorzystywane do rekomendacji kierowanych do innych klientów.
Rozpocznij od analizy aktualnej struktury płynności. Fundusze pozostają dostępne przez cały proces, bez okresu blokady na żadnym etapie, od wstępnej oceny po bieżącą alokację.
Rozpocznij